L’informatique quantique améliore le trading d’obligations algorithmiques : HSBC et IBM réalisent une avancée majeure
25 septembre 2025 – HSBC a annoncé aujourd’hui les premières preuves empiriques de la valeur potentielle de l’informatique quantique actuelle pour résoudre des problèmes concrets dans le trading d’obligations algorithmiques.
En collaboration avec une équipe d’IBM, HSBC a mis en œuvre une approche combinant des ressources informatiques quantiques et classiques, permettant une amélioration allant jusqu’à 34% dans la prévision de la probabilité de succès des transactions sur le marché européen des obligations d’entreprise, par rapport aux techniques classiques traditionnellement utilisées.
Le trading algorithmique sur le marché des obligations d’entreprise repose sur des modèles informatiques pour évaluer rapidement et automatiquement les demandes des clients dans un processus d’appel d’offres concurrentiel. Ces stratégies intègrent des conditions de marché en temps réel et des estimations de risques pour automatiser ce processus, permettant aux traders de se concentrer sur les transactions plus complexes. La complexité inhérente à ces facteurs a été un défi jusqu’à présent, mais les résultats de cette étude démontrent une amélioration significative grâce à l’utilisation de techniques de calcul quantique.
L’essai mené par HSBC et IBM a exploré comment l’informatique quantique peut optimiser les demandes de prix sur les marchés de gré à gré, où les actifs financiers comme les obligations sont négociés directement entre deux parties, sans intermédiaire centralisé. Dans ce contexte, les stratégies algorithmiques et les modèles statistiques estiment la probabilité qu’une transaction soit conclue au prix proposé. Les équipes ont validé ces données commerciales réelles à l’aide de plusieurs ordinateurs quantiques IBM, afin de prédire la probabilité de succès des demandes de clients sur le marché européen des obligations d’entreprise.
Ces résultats soulignent la valeur ajoutée que l’informatique quantique peut apporter aux défis dynamiques rencontrés par le secteur des services financiers, et son potentiel à surpasser les méthodes classiques basées sur l’informatique traditionnelle.
Philip Intallura, responsable du groupe Technologies Quantiques de HSBC, a déclaré : « Il s’agit d’une avancée révolutionnaire dans le trading d’obligations. Nous nous sommes concentrés sur l’application à court terme de la technologie quantique, et les résultats positifs obtenus avec le matériel quantique actuel nous donnent confiance dans l’aube d’une nouvelle ère de calcul dans les services financiers, et non dans une perspective lointaine. »
Jay Gambetta, vice-président IBM Quantum, a ajouté : « Cette exploration passionnante illustre ce qui devient possible lorsque l’expertise sectorielle approfondie est combinée à la recherche d’algorithmes de pointe, et que les forces des approches classiques sont associées à la puissance de calcul offerte par l’informatique quantique. Un tel travail est essentiel pour débloquer de nouveaux algorithmes et applications qui transformeront les industries à mesure que l’informatique quantique évoluera. »
L’informatique quantique est une nouvelle branche du calcul qui utilise les lois de la mécanique quantique pour représenter et traiter l’information dans un espace exponentiellement plus vaste et dynamique que les systèmes classiques. Cela permet aux ordinateurs quantiques de résoudre certains problèmes qui sont hors de portée, même pour les superordinateurs classiques les plus puissants.
Dans ce cas, le processeur IBM Heron a permis d’améliorer les processus informatiques classiques, en démêlant plus efficacement les signaux de prix cachés dans les données de marché, ce qui a conduit à des améliorations significatives dans le processus de négociation des obligations.
Les ordinateurs quantiques d’IBM sont disponibles via le cloud, ainsi que Qiskit, une pile logicielle quantique open source. Heron est le processeur quantique le plus récent et le plus performant d’IBM.