Les interconnexions au sein des réseaux bancaires transfrontaliers présentent des risques systémiques variables selon les pays, selon une nouvelle analyse du Bureau de recherche macroéconomique ASEAN+3. Un cadre d’évaluation basé sur la diversification, les chocs spécifiques aux institutions et la contagion permet d’identifier les juridictions nécessitant une surveillance accrue.
L’étude révèle que la résilience des systèmes bancaires face aux crises dépend fortement de leur structure. Si une diversification des activités peut renforcer la stabilité dans certains cas, une concentration des expositions peut amplifier les vulnérabilités dans d’autres. Les résultats soulignent l’importance d’une approche nuancée pour évaluer le risque systémique.
Ce cadre d’évaluation s’appuie sur trois mesures complémentaires pour analyser les risques : la diversification des portefeuilles bancaires, la capacité des institutions à absorber des chocs individuels et le potentiel de contagion d’une crise d’une banque à l’autre. Bien que limité par le manque de données bilatérales détaillées au niveau bancaire et la difficulté à mesurer les expositions indirectes, cet outil permet d’identifier les points faibles des différents systèmes financiers.
L’analyse empirique a mis en évidence des différences significatives dans les profils de risque systémique entre les différents pays. En comprenant comment ces facteurs interagissent, les autorités de contrôle peuvent affiner leurs pratiques et cibler plus efficacement leurs ressources. Une surveillance dynamique et réactive est essentielle pour préserver la stabilité des systèmes bancaires mondiaux.
Selon les chercheurs, l’utilisation de méthodes analytiques multiples est cruciale. « En employant diverses méthodes, il devient plus facile d’allouer efficacement les ressources de surveillance », explique l’étude. Cette stratégie permet de réagir rapidement aux vulnérabilités systémiques émergentes.
L’étude s’appuie sur les données relatives aux expositions bancaires directes transfrontalières dans les économies asiatiques et à l’évaluation du classement des risques de contrepartie.
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